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ランド・円勝率を求めよ!パート2

今回は前回ブログの詳細説明をしていきたいと思います。

まずはこちらをご覧下さい。
金融工学計算

現在の私のポジションでの勝率は70%付近ですね!

ではそれぞれの単語の説明をします。

1)HVとは!?
HVというのはヒストリカルボラティリティ-の略で要するに変動率です。スワップ投資をしていく上で単独HVが低い(変動率が少ない)方が安全な投資を行う事が出来ます。じつはランド・円の単独HVは結構高い(変動率が大きい)ものとなっています。単独HVが低い通貨としては、ドル・円 ユーロ・円が約7% アセアニア通貨で約10%といった所です。これらの通貨に比べればランド・円の単独HVはやや高いというのが事実です。
ま~HVというのは目安程度と考えて下さい。
注)単独HV=通貨本来の変動率 HV=レバレッジを効かせた変動率

2)VaRとは!?
VaRというのはバリューアットリスクの略で要するに最大損失の事です。1年後に99%の確率でVaRの損失もしくは利益が出るという意味を示します。4.5年分のデータからは1年後に-23,511円以上の利益が99%の確率で出ているという事ですね!

3)SF確率とは!?
SF確率というのはショートフォール確率の略で要するに設定利益以下になる確率です。設定利益というのは自由に設定出来ますが、私は”0円”としておりますので、1年後に0円以上の損失が出る確率という意味になります。

4)勝率とは!?
SF確率で0円以上の損失が出る確率を求めましたので、100%-SF確率で勝率(1年後に0円以上の利益が出る確率)を求める事が出来ます!

という事で金融工学的に計算しますと私のポジションでの勝率は約70%という事になります!
HVというのは過去のデータ-(過去の値動き)から変動率を求めていますので、この先過去と同じような動きをするとは限らないという事も覚えててください!過去と同じような動きをした場合、私の場合勝率70%という事です。

ま~勝率70%というのはちょっぴりリスキーな気がしますが、勝てない確率ではありません!ランド・円は変動率が大きすぎて怖い><と思われている方はレバレッジを下げれば勝率80%以上も可能です。

安く購入出来る通貨ですのでチャンスはあると思いますよ!!

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