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ランド・円運用での勝率を求めよ!!

今回は私の運用方法でどのくらいの勝率があるか金融工学計算してみました!

まず、ランド・円の長期トレンドがこちらです↓('02~本日までの日足チャート)
ランド・円長期トレンド
                                画像提供:
外為どっとコム
最低11円~最高19.74円付近で推移しております。
ま~チャートは目安で眺めて下さい。これから金融工学に基づいて勝率を計算してみます!

まず現在のポジションの状況をエクセルで確認してみます↓
ポジション状況

とこんな感じです。前回ブログの通りですね!目標レバレッジというのは、レバレッジを下げるにはあと幾ら必要か計算する為に作ってあるだけなので気にしないで下さい。

そしてここからが本題の金融工学に基づいた勝率の計算になります。
まずは計算したエクセルシートをご覧下さい↓
金融工学計算

と結果でゆうと私の現在のポジションでの勝率は約70%となります。
現在のレバレッジ3.6倍ではやはり勝率70%が限界のようです><

ご参考迄にレバレッジ別の勝率は下記の通りでした。
レバレッジ2.3倍 勝率80%
レバレッジ1.5倍 勝率90%

ま~勝率を上げるにはレバレッジを下げるしかないのですが・・・レバレッジ1.5倍で運用しても私の少ない資産は全然増えません><
とい事で私は勝率70%(レバレッジ3.62倍キープ)で運用したいと思います。
もしも数百万円迄資産を増やすことが出来たなら、そのときにはレバレッジ2.3倍まで落とすかもしれません(笑)南アフリカランド・円ならレバレッジ2.3倍でも年利20%以上の運用が可能ですからね!

今日はエクセルで計算式を作るのに疲れてしまいましたのでここまで。
次回(たぶん明日)金融工学計算結果の詳細(HVとは?SF値とは?VaRとは?)等をご説明したいと思います。
また明日も立ち寄って下さいネ!!

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リンクありがとうございました。毎回勉強になる内容でありがたいです。
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